Wir forschen auf den folgenden Gebieten:
- Kapitalmarkttheorie und Portfoliooptimierung
- Finanzmathematik und -ökonometrie
- Spiel- und Entscheidungstheorie
- Copulas und Extremwerttheorie
- Statistische Prozesskontrolle
- Robuste Kovarianzmatrizen
- Random Matrix Theory
- Missing-Data Analysis
- Regressionsanalyse
Die individuellen Forschungsschwerpunkte unseres Lehrstuhls können Sie den jeweiligen Seiten unserer Mitarbeiter entnehmen.
Letzte Änderung: 29. November 2024