Statistical Modeling of Integer-valued Time Series and Applications

Projektpartner:

• Prof. Dr. Manuel Scotto, Instituto Superior Técnico (IST), Lissabon, Portugal.
• Dr. Sónia Gouveia, Universidade de Aveiro, Portugal.

Projektziele:

• Ein Ziel ist die Entwicklung eines Max-INAR-Modells, also eines ganzzahligen Gegenstücks zum gewöhnlichen Max-AR-Modell, d.h. des unter Verwendung des max-Operators konstruierten autoregressiven Modells. Stochastische Eigenschaften des Modells, insbesondere im Hinblick auf die Extremwerttheorie, sind zu untersuchen.
• Zweites Ziel ist die Entwicklung von ARMA-artigen Modellen für Zähldatenzeitreihen mit beschränktem Wertebereich. Dies soll einerseits ebenfalls unter Verwendung des max-Operators erreicht werden, zum anderen durch Modifikation der klassischen NDARMA-Modelle mittels eines Variationsoperators. Neben der Untersuchung der stochastischen Eigenschaften wird insbesondere eine mögliche Anwendung auf Klimazeitreihen angestrebt.

Publikationen:

• Scotto, M.G., Weiß, C.H., Möller, T.A., Gouveia, S.: The Max-INAR(1) model for count processes.
  TEST 27(4), pp. 850-870, 2018.
• Gouveia, S., Möller, T.A., Weiß, C.H., Scotto, M.G.: A full ARMA model for counts with bounded support and its application to rainy-days time series.
  Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 32(9), pp. 2495-2514, 2018.
• Weiß, C.H., Scotto, M.G., Möller, T.A., Gouveia, S.: The max-BARMA models for Counts with Bounded Support.
  Statistics & Probability Letters 143, pp. 28-36, 2018.